作者:恒泰期货 来源:恒泰期货 时间:2019年09月18日 浏览量:
如何计算隐含回购利率?
隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率。
具体公式为(假定组合中的国债到交割期间没有利息支付):
一般来说,隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。
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