系统化交易思想    

一个完整的、理想的系统化交易系统应该能够涵盖设计者在操作管理、资金管理、理念管理上的全部思想，从而在交易中按照其设计思想体现出建仓时机，开仓方向和资金运用比例等等的特点来。
基于对市场特征理解的不同和喜爱偏好不同，以及设计者们所选用的指标及交易习惯、交易理念的不同，所设计出的交易模型必然会千差万别。

驱动分析 —— 基本面 —— 长线交易
行为分析 —— 技术面 —— 短线交易
心理分析 —— 风险度 —— 资金管理

基本面数理模型
通过世界经济形势、货币政策、行业宏观发展及公司财务数据报表等研究后作出决策，建立模型。巴菲特、罗杰斯等。
“沃伦•巴菲特是一个出色的投资者。他买的是企业，不是股票。他买的是股票所代表的东西：企业本身，包括它的管理队伍，产品和市场地位等。股票市场也许并不能反映他的企业的“正确”的价值，但他并不在意。事实上，他正是靠这一点赚钱的。他会在股票市场严重低估了企业价值的时候买入企业，然后在股票市场大大高估了企业价值的时候卖出企业。他通过这种方式大发横财，因为他精于此道。他是个真正的投资者，而我们大多数人都只能被叫做投机者或者交易者。”

趋势跟踪模型

价格突破某一区间后，形成了正反馈效应后，追随价格快速上涨或下跌的一种模型。（中散户、稳健的投资者）
特点：回报率高，利润可观。准确率低。
但大多数人都不太容易坚持这种策略，原因有三个：
大趋势很少出现，失败概率要远大于成功概率。准确率能达到46%的趋势模型已经是顶级的好模型，一般在29%-38%的范围内。也就是说趋势模型在较长的考察期内看 60-70%的交易都是错的。
趋势跟踪系统不仅在没有趋势的时候失效，在趋势逆转的时候也会失效。
趋势跟踪法需要动用相对教大的资金量才能确保合理的风险控制。

反趋势交易模型——短线交易

与趋势模型截然相反，采取这种策略的人认为市场中的振荡行情或振荡时间远远超过有趋势的时间，箱体难以突破或突破之后也形不成趋势是他们的理论。
支撑线和压力线、通道线是他们的主要工具。
价格接近新低时买入，接近新高时卖出。资金管理一般每次投入总资金的比例是固定的，或固定的手数交易。
止损比较容易设置。
趋势交易者为右侧交易者，反趋势交易者为左侧交易者。

波段交易模型
    波段交易模型实际上就是趋势交易分成若干小段，是短期交易行为。
    特点：交易者希望抓住市场的每一个主要运行波段。
    注意：
一定要认清主趋势和次要趋势。
资金管理策略一定要合理且可操作度强。

日内交易模型

       日内交易分为三种类型：
1、日内价差交易（T+0趋势模型）：交易日内短线趋势；
2、做市商：提供流动性；
3、套利交易模型：日内同时完成两个合约的对冲，跨市场、跨品种、跨期。

系统评估
我们过去在对唐奇安系统20年测试 5600次交易测试中可以发现：风险与报酬比为1 ：3的交易在1854次交易中只占到21.55%，在全部交易中占比为7.2%； 风险与报酬比为1 ：10以上的交易为2.36%，占全部交易的比例为0.8% （获得十倍以上赔率的概率为0.8%）比赌场中赌大小的概率还高一点儿。
在我们一个程序化趋势交易的产品账户中进行统计，在过去的两个月中共进行了 2836 次期货交易，总体交易胜率为 37.81 %，但年化收益依旧达到了40%以上。
你想要抓住大趋势的话，就不要怕失败和亏损，失败远远多于成功这是正常的，这不是个人的问题，也不是方法的问题。想要交易获胜，就必须在十二个回合结束时仍然能安然无恙地站在拳台上。所以资金管理才是系统交易评估最为核心的问题！每一次交易都必须按照规则来进行资金管理。你不上赌桌就不可能盈利，但是你输光了、真正机会来临的时候也与你没有关系了。