量化投资是借助现代金融学、统计学和数学的方法，将投资理念和研究成果量化为客观的数理模型，同时利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，然后用模型验证及固化这些规律和策略，严格执行已固化的量化策略来指导投资，以求获取可持续的、稳定且高于市场平均的超额回报的一种投资方式。

量化投资的应用

      量化投资几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、统计套利、算法交易和资产配置等。
      量化选股：采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类。
      量化择时：我国股市存在经典线性相关之外的非线性相关，拒绝了随机游走的假设，指出股价的波动不是完全随机的，因此存在可预测成分。
      股指期货套利：指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为，主要分为期现套利和跨期套利两种。
      统计套利：利用证券价格的历史统计规律进行套利，在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。
      算法交易：指使用计算机程序来发出交易指令，可以把不同算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。
      资产配置：指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。