交易策略正的期望值来源
实际市场并不符合EMH理论中的有效市场假设。市场的无效行为导致了收益率与正态分布完全不同的尖峰厚尾分布。尖峰导致资产价格比在有效市场中更倾向均值回归；而厚尾导致价格延续趋势的概率更大。利用这个原理，可以在市场倾向于回归均值的时机设计逆势策略模型，利用市场发生厚尾事件的时机设计顺势策略模型。
正期望值的交易策略生命周期通常与策略收益率曲线夏普比率、策略资金容量成反比
流程
进场：如果当前价格冲破上轨，就产生了一个买的建仓信号，如果当前价格跌破下轨，就产生了一个卖空的建仓信号 初始建仓的大小 = 1个Unit
出场（止损）：如果开的底仓是多仓且当前资产价格跌破了10日唐奇安通道的下轨，就清空所有头寸结束策略； 如果开的底仓是空仓且当前资产价格升破了10日唐奇安通道的上轨，就清空所有头寸结束策略。
加仓：如果开的底仓是多仓且资产的价格在上一次建仓（或者加仓）的基础上又上涨了0.5N，就再加一个Unit的多仓； 如果开的底仓是空仓且资产的价格在上一次建仓（或者加仓）的基础上又下跌了0.5N，就再加一个Unit的空仓。
出场（止盈）：如果开的底仓是多仓且资产的价格在上一次建仓（或者加仓）的基础上又下跌了2N，就卖出全部头寸止损；
如果开的底仓是空仓且资产的价格在上一次建仓（或者加仓）的基础上又上涨了2N，就buy cover全部的头寸止损。
