基于基本面数据分析的多品种多周期CTA策略介绍 品种与方向选择

基于基本面数据分析的多品种多周期CTA策略介绍 品种与方向选择----大宗商品的宏微观分析框架

基于基本面数据分析的多品种多周期CTA策略介绍 品种与方向选择---大宗商品的宏微观分析框架

2018年前三季度CTA策略实盘运行情况

年化波动率：波动率 * （一年的交易日）^0.5 (波动率 = 收益率的标准差)  
盈亏比：(总盈利-手续费)/总亏损的值，如果此值大于1，表明当天是盈利的
胜率：盈利笔数 / （盈利笔数+亏损笔数） * 100
夏普比率：（预期年收益率（当前收益率） – 无风险利率） / 年化波动率
卡马比率：年化收益率/历史最大回撤

2018年前三季度CTA策略实盘运行情况