作者: 来源:恒泰期货 时间:2022年10月21日 浏览量:
原油波动率分析
波动率锥
波动率具有均值回归的特性，当波动率远高于均值时，波动率大概率会回落到平均波动率；当波动率远低于均值时，波动率大概率会回升至平均波动率。该性质使得波动率的未来走向具有一定的可预测性，也使得波动率锥可以作为判断当前隐含波动率“定价”高低的依据。
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