某公司打算买入面值1亿元的国债,债券票面利率为4%,每年付息一次,剩余到期时间为五年,现券久期为4.47。但由于资金问题,计划明天购买。对于这种情况,如何去规避隔夜风险呢?
针对上面提到的这种情况,可通过国债期货暂时替代建仓。
若现券市场价格为102.2575,而国债期货市场净价为83.4999,国债久期为5.30 ,则:应当买入的国债期货份数=(1.022575亿元×4.47)÷(83.4999×5.30)≈103(份)。
先买入国债期货,在实际买入债券的时候平仓,以规避隔夜风险
作者: 来源:恒泰期货 时间:2022年09月02日 浏览量:
某公司打算买入面值1亿元的国债,债券票面利率为4%,每年付息一次,剩余到期时间为五年,现券久期为4.47。但由于资金问题,计划明天购买。对于这种情况,如何去规避隔夜风险呢?
针对上面提到的这种情况,可通过国债期货暂时替代建仓。
若现券市场价格为102.2575,而国债期货市场净价为83.4999,国债久期为5.30 ,则:应当买入的国债期货份数=(1.022575亿元×4.47)÷(83.4999×5.30)≈103(份)。
先买入国债期货,在实际买入债券的时候平仓,以规避隔夜风险