作者: 来源:恒泰期货 时间:2022年05月11日 浏览量:
以170007.IB为例,假设在2020年2月13日,在对总面值1亿的170007.IB进行卖出套期保值,全价104.2813,票面利率3.13%,每年付息一次,当前收益率2.33%,计算得到该债券的修正久期为2.0277。结算日2020/2/13到期日2022/4/13
票面利率
收益率
付息频率
久期
修正久期
3.13%
2.33%
1
2.0749
2.0277
债券190003.IB的修正久期为1.9404
即需要卖出108手TS2006进行套保。
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