作者: 来源:恒泰期货 时间:2022年05月24日 浏览量:
同样以170007.IB为例，
结算日
到期日
票面利率
收益率
付息频率
久期
修正久期
2020/2/13
2022/4/13
3.13%
2.33%
1
2.0749
2.0277
假设在2020年2月13日，在对总面值1亿的170007.IB进行卖出套期保值，全价104.2813，修正久期为2.0277。
TS2006国债期货的最便宜可交割债券190003.IB的全价为103.2553，修正久期为1.9404 ，转换因子为0.9947。
即需要卖出105手TS2006进行套保。
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