作者: 来源:中国期货业协会 时间:2023年01月31日 浏览量:
股指期货期现套利步骤如下：
第一，应用股指期货理论定价模型计算股指期货合约的理论合理价格；
第二，确定套利成本，计算期货合约无套利机会区间；
第三，根据当前的股指期货合约价格与所计算的无套利机会区间对比，判断是否存在套利机会；
第四，确定交易规模，同时进行股指合约与股票买卖交易；
第五，寻机结束套利。
完整的套利流程见下图。
图 期现套利流程图
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