1、商品市场研究服务
商品市场宏观事件报告、品种研究服务、策略服务报告;
2、产品评测与遴选
聚焦分析优质私募机构及产品线,持续完善机构及产品策略遴选体系,建立核心机构及产品策略池;(绩效与客户需求相匹配)
3、投后管理与风控管理
动态对投顾机构、核心产品池、重点产品线运行监控;投后业绩归因与风险监控分析;结合收益特征、风险特征、风格特征等进行多维度的进行评价。
产品遴选体系
采集产品数据、建立产品数据库、定量分析建立初级投顾池、地拜访,实定性分析,建立核心投顾池、实时跟踪,按时调整投顾池
产品遴选体系-定性分析
资质审核:基本信息、管理规模、合规风控、历史业绩
背景调查:企业信息、不良记录、股权集中度、管理制度,
基金经理面谈:真实管理人、管理团队、人力资源稳定性
业绩归因:产品策略、配置能力、风控能力;净值类、交易类、持仓类等
指标入池:择时配置、低相关性配置、产品间对冲;拟合作产品要素
趋势策略
数据来源、交易所市场及品种:上期所/郑商所/大商所/中金所/能源中心 交易合约:主力/流动性好/流动性较差 频率:低频/中频/次高频/日内高频 频率:低频/中频/次高频/日内高频 策略容量 宏观研究:会结合宏观进行主观判断
套利策略
数据来源 交易所市场及品种:上期所/郑商所/大商所/中金所/能源中心 交易合约:主力/流动性好/流动性较差 频率:低频/中频/次高频/日内高频 回撤控制:降仓时点/分散交易 回撤控制:降仓时点/分散交易 保证金使用方式:货币基金/其他